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皇冠官网网站:加权法侧重于优化风险暴露分类标准

时间:2023/11/2 2:00:34   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:商业银行的财务状况和风险特点,使资本监管面临一些新问题,有必要根据新情况进行调整。国际监管规则也发生了重大变化。2017年底,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议III改革最终方案》,作为全球银行业资本监管的最低标准。作为巴塞尔委员会成员,中国需要按照要求执行相关监管标准,并接受“监管一致性国际评估”,其结果将在全球范围内使用...

商业银行的财务状况和风险特点,使资本监管面临一些新问题,有必要根据新情况进行调整。国际监管规则也发生了重大变化。2017年底,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议III改革最终方案》,作为全球银行业资本监管的最低标准。作为巴塞尔委员会成员,中国需要按照要求执行相关监管标准,并接受“监管一致性国际评估”,其结果将在全球范围内使用。公告。”国家金融监督管理总局相关部门负责人表示,国家金融监督管理总局对原《资本管理办法》的修订,有利于促进银行继续提高风险管理水平,引导银行更好地服务实体经济。皇冠官网网站

在构建差异化的资本监管体系方面,《资本管理办法》根据银行规模和业务复杂程度分为三个层次,以匹配不同的资本监管方案。其中,跨境业务规模较大或较多的银行被置于第一层,受国际资本监管规则约束;规模较小、跨境业务较少的银行被置于第二级,实施相对简化的监管规则;第三层主要针对没有跨境业务的小型银行,进一步简化资本计量要求,引导其专注于县域和小微金融业务。

在风险加权资产计量规则方面,该负责人表示,总体而言,《资本办法》增强了标准方法与先进方法的逻辑一致性,提高了计量的敏感性。限制内部模型的使用,完善内部模型,减少内部模型的套利空间。在信用风险方面,加权法侧重于优化风险暴露分类标准,增加风险驱动因素,细化风险权重。在市场风险方面,新标准方法通过确定风险因素和敏感性指标来计算资本需求,取代了原来基于仓位和资本系数的简单方法;重构内模型方法,用预期尾损失(ES)法代替风险值(VaR)。捕捉市场波动的肥尾风险的方法。在操作风险方面,新的标准化方法以业务指标为基础,引入内部损失乘数作为资本要求的调整因子。

在风险管理要求上,《资本管理办法》十分重视计量与管理的“两手并举”,强调审慎的制度和有效的管理是准确计量风险的前提,为银行夯实经营管理基础、提高精细化管理水平提供了积极激励。



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